چکیده: از آنجایی که در مدلسازی سیستم های اقتصادی و مالی، گاهی اوقات برخی رفتارهای تصادفی خطی پیش بینی نشده بر مدل مورد بررسی تاثیر گذار هستند، شناسایی و کنترل اینگونه رفتارها که محدودیت های تصادفی نامیده می شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. تاکنون تنها مدلسازی در حالت یک محدودیت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجایی که در عمل ممکن است با چندین محدودیت تصادفی مواجه شویم، در این طرح برای اولین بار سعی می شود یک مدل رگرسیون خطی چندگانه را بیشتر از یک محدودیت تصادفی مورد بررسی قرار داده و مدلی یکپارچه به منظور شناخت موثر پارامترهای موجود ارائه دهیم. در این راستا با توجه به این مطلب که بعد فضای پارامتر بزرگتر از 2 می باشد، به برآورد طبیعی پارامترها اکتفا نکرده و علاقه مندیم تا برآوردگرهای بهبود یافته از نوع آزمون مقدماتی و انقباضی استاین را یافته و خواص آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. با توجه به مطالعات انجام شده، برآوردگرهای بهبود یافته، رفتارهای متفاوتی را نسبت به جهت گیری سیستم خطی پارامترها از خود نشان می دهند لذا در ادامه کار به دنبال تعیین دقیق جهت سیستم خطی پارامترها برای تعیین رفتار بهینه برآوردگرها هستیم. برای بررسی صحت نتایج بدست آمده نیز از یک سری نمودارهای آمری استفاده می شود. در این خصوص توجه خود را به عامل انقباض برآوردگر نوع استاین معطوف می کنیم و به دنبال مقدار بهینه آن می باشیم. با توجه به اینکه خانواده توزیع های بیضی گون (که زمینه تخصصی محقق این طرح می باشد) شامل توزیع های چند متغیره مهمی از جمله نرمال، استیودنت و اسلش است، چارچوب ارائه شده فوق را در حالت کلی تر توزیع های بیضی گون ارائه کرده مورد بررسی قرار می دهیم. از آنجایی که ممکن است در عمل با توزیع های غیر گوسی (غیر نرمال) مواجه شویم این مطالعه، این امکان را فراهم می کند که در تحلیل ها از توزیع های با دم های پهن تر استفاده کنیم که توزیع های مناسبی به خصوص برای سیستم های اقتصادی و مالی، به دلیل وجود نقاط پرت و دورافتاده می باشند.