پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فرشته مهرپور [پدیدآور اصلی]، علیرضا خدّامی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه مفهوم زیرجمع‌پذیری دنباله که توسط بلزسامپرا و همکارانش در سال 2014 برای اندازه‌های ریسک تعریف شد، گسترش داده می‌شود. همچنین شرایط لازم و کافی برای این ‌که یک اندازه ریسک اعوجاج، زیرجمع‌پذیر دنباله باشد ارائه می‌‌گردد. اندازه‌های ریسک GlueVaR تعمیم یافته که برای به‌دست آوردن هر اندازه ریسک اعوجاج منسجم مورداستفاده قرار می‌گیرد، معرفی می‌گردد. برای توضیح بیشتر کاربرد‌‌‌‌‌های زیرجمع‌پذیری دنباله، اندازه‌های ریسک اعوجاج دنباله چند متغیره MTDپیشنهاد می‌گردد و اندازه ریسک امید شرطی دنباله چند متغیره MTCE که توسط لاندسمن و همکارانش در سال (2016 ) بیان شد توسیع داده می‌شود. ویژگی‌های اندازه‌های ریسک اعوجاج دنباله چند متغیره، از جمله همگن بودن، انتقال پایایی، یکنوا بودن و زیر جمع‌پذیری مورد بحث واقع می‌شود. علاوه بر این کاربردهای اندازه‌های ریسک اعوجاج دنباله چند متغیره در تخصیص‌های سرمایه برای یک سبد از ریسک‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین اثرات وابستگی بین ریسک‌ها در یک سبدسهام و پیشامدهای دنباله فرین یک سبد ریسک در تخصیص‌های سرمایه جستجو می‌گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#GlueVaR تعمیم یافته #زیرجمع‌پذیری #زیرجمع‌پذیری دنباله #اندازه ریسک اعوجاج #اندازه ریسک دنباله چند متغیره #اندازه ریسک منسجم #انتگرال شوکت #تخصیص سرمایه.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)