پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مریم عزیزپور نفری [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]
چکیده: در موضوعات مالی، انتخاب سبد‌سهام به منظور بیشینه‌کردن سود و کمینه‌کردن زیان از اصلی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. مسأله‌ی بهینه‌سازی مارکویتز و تعیین مرز کارا، زمانی توسط مدل‌های ریاضی قابل حل است که تعداد دارایی‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های موجود در بازار اندک باشد اما هنگامی که شرایط و محدودیت‌های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسأله‌ی بهینه‌سازی سبدسهام به راحتی با استفاده از شیوه‌های ریاضی قابل حل نیست. اغلب سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، به همین دلیل در این پایان‌نامه به بررسی سبدسهام چند ‌دوره‌ای با درنظرگرفتن ارزش درمعرض ریسک و ارزش در معرض ریسک مشروط به عنوان معیار ریسک و استفاده از چولگی برای داده‌های واقعی غیر نرمال که منجر به تولید سبدهای سرمایه‌گذاری بهتر می‌شود، می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کمینه‌کردن ریسک #سبد سهام چند دوره‌ای #ارزش درمعرض ریسک #ارزش در معرض ریسک مشروط #چولگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)