{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA390",
        "title": "کمینه‌کردن ریسک با انتخاب بهینه سبد‌سهام چند‌دوره‌ای",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1396",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA390",
        "title": "کمینه‌کردن ریسک با انتخاب بهینه سبد‌سهام چند‌دوره‌ای",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1396,
        "authors": [
            {
                "name": "مریم عزیزپور نفری",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "علیرضا ناظمی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "سید مجتبی میرلوحی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "کمینه‌کردن ریسک",
            "سبد سهام چند دوره‌ای",
            "ارزش درمعرض ریسک",
            "ارزش در معرض ریسک مشروط",
            "چولگی"
        ],
        "abstract": "در موضوعات مالی، انتخاب سبد‌سهام به منظور بیشینه‌کردن سود و کمینه‌کردن زیان از اصلی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. مسأله‌ی بهینه‌سازی مارکویتز و تعیین مرز کارا، زمانی توسط مدل‌های ریاضی قابل حل است که تعداد دارایی‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های موجود در بازار اندک باشد اما هنگامی که شرایط و محدودیت‌های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسأله‌ی بهینه‌سازی سبدسهام به راحتی با استفاده از شیوه‌های ریاضی قابل حل نیست. اغلب سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، به همین دلیل در این پایان‌نامه به بررسی سبدسهام چند ‌دوره‌ای با درنظرگرفتن ارزش درمعرض ریسک و ارزش در معرض ریسک مشروط به عنوان معیار ریسک و استفاده از چولگی برای داده‌های  واقعی غیر نرمال که منجر به تولید سبدهای سرمایه‌گذاری بهتر می‌شود، می‌پردازیم.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA390.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}