پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سعیده اشک ‌تلخ [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه یک روش عددی بر مبنای شبکه های عصبی برای حل رده ای از مسائل بهینه سازی مالی در فضای عدم قطعیت با مقدار متوسط ارزش در معرض ریسک به عنوان اندازه ریسک ارائه می دهیم. برای این کار ابتدا تعاریفی از مفاهیم مالی در ریاضی و مقدماتی از بهینه سازی را ارائه می دهیم. سپس نظریه اعتبار و فازی را مورد بررسی قرار می دهیم. شرایط بهینگی را برای مسأله بهینه سازی مورد نظر می نویسیم. سپس یک مدل شبکه عصبی متناظر با آن طراحی می کنیم. ثابت می کنیم که نقطه تعادل شبکه عصبی متناظر جواب بهینه مسأله اصلی است. با ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب، پایه ای و همگرایی سراسری مدل ارائه شده را اثبات می کنیم. فضای متغیرهای نامعین را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس به حل مسأله بهینه سازی پرتفوی با بازده نامعین در فضای نامعین با در نظر گرفتن اندازه ریسک به عنوان ارزش در معرض ریسک و متوسط ارزش در معرض ریسک با استفاده از شبکه عصبی ارائه شده می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتفوی #بهینه سازی #شبکه های عصبی #ارزش در معرض ریسک #متوسط ارزش در معرض ریسک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)