پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سحر محمدی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک روش عددی بر مبنای شبکه‌های عصبی برای حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی مالی در فضای عدم قطعیت ارائه می‌دهیم. برای این کار ابتدا شرایط بهینگی را برای مسأله بهینه‌سازی مورد نظر می‌نویسیم. سپس یک مدل شبکه عصبی متناظر با آن طراحی می‌کنیم. ثابت می‌کنیم که نقطه تعادل شبکه عصبی متناظر جواب بهینه مسأله اصلی است. با ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب، پایه‌ای و همگرایی سراسری مدل ارائه شده را اثبات می‌کنیم. سپس تعاریفی از مفاهیم مالی در ریاضی و مقدماتی از بهینه‌سازی را ارائه می‌دهیم. و فضای متغیرهای نامعین را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین یک مدل شبکه عصبی جدید برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی ارائه می‌دهیم. در انتها به حل مسأله انتخاب پرتفوی بهینه در فضای عدم قطعیت با در نظر گرفتن اندازه ریسک به‌عنوان ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک مشروط با استفاده از شبکه عصبی ارائه شده می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتفوی #بهینه‌سازی #شبکه‌های عصبی #ارزش در معرض ریسک #ارزش در معرض ریسک مشروط
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)