پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه طالبی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک روش عددی بر مبنای شبکه‌های عصبی برای حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی مالی در فضای عدم قطعیت بر مبنای متوسط ارزش در معرض ریسک به عنوان اندازه ریسک ارائه می‌دهیم. برای این کار ابتدا تعاریفی از مفاهیم مالی در ریاضی و مقدماتی از بهینه‌سازی ارائه شده، سپس نظریه اعتبار و فازی را مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط بهینگی را برای مسأله بهینه‌سازی مورد نظر می‌نویسیم. سپس یک مدل شبکه عصبی متناظر با آن طراحی می‌کنیم. نشان می‌دهیم که نقطه تعادل شبکه عصبی متناظر جواب بهینه مسأله اصلی است. با ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب، پایداری و همگرایی سراسری مدل ارائه شده را بیان می‌کنیم. با معرفی فضای متغیر‌های نامعین ، به حل مسأله بهینه سازی پرتفوی با بازده نامعین در فضای نامعین با در نظر گرفتن اندازه ریسک به‌ عنوان ارزش در معرض ریسک و متوسط ارزش در معرض ریسک با استفاده از شبکه عصبی ارائه شده می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پرتفوی #بهینه‌سازی #شبکه‌های عصبی #ارزش در معرض ریسک #متوسط ارزش در معرض ریسک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)