پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
راضیه کی شمس وند [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه یک روش عددی بر مبنای شبکه‌های عصبی برای حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی مالی با هزینه‌های معاملاتی ارائه می‌دهیم. برای این کار ابتدا شرایط بهینگی را برای مسأله بهینه‌سازی مورد نظر می‌نویسیم. سپس یک مدل شبکه عصبی متناظر با آن طراحی می‌کنیم. ثابت می‌کنیم که نقطه تعادل شبکه عصبی متناظر جواب بهینه مسأله اصلی است. با ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب، پایه‌ای و همگرایی سراسری مدل ارائه شده را اثبات می‌کنیم. به این منظور تعاریفی از مفاهیم مالی در ریاضی و مقدماتی از بهینه‌سازی را ارائه می‌دهیم، سپس یک مدل شبکه عصبی گرادیانی جدید را برای حل مسائل بهینه سازی درجه دوم ارائه می‌دهیم، در ادامه یک مدل شبکه عصبی جدید برای حل مسائل انتخاب سبد سهام بهینه با فرض قرض گرفتن ارائه می‌دهیم و در پایان به حل مسأله انتخاب سبد سهام مجاز با هزینه‌های معاملاتی با استفاده از شبکه عصبی ارائه شده می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سبد سهام #بهینه‌سازی #هزینه‌های معاملاتی #شبکه‌های عصبی #ارزش در معرض ریسک #ارزش در معرض ریسک مشروط.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)