پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
مینا نوروزی راد [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در این رساله، اطلاعات پیشین غیرقطعی (غیرنمونه‌ای) در برآورد پارامترها در مدل‌های رگرسیونی خطی جریمه‌شده ریج، لاسو و استوار جریمه‌شده (M ریج) به مدل تزریق شده که منجر به ظهور برآوردگرهای آزمون اولیه، انقباضی نوع استاین و جزء مثبت انقباضی نوع استاین گردیده است. ویژگی‌های این برآوردگرهای بهبودیافته با در نظر گرفتن چندین محدودیت در مدل‌های رگرسیونی M ریج و لاسو بررسی شده است. هم‌چنین، از اطلاعات فرعی به‌دست آمده از رگرسیون جریمه‌‌شده برای ساختن برآوردگرهای انقباضی در حضور داده‌های پرت و نقاط اهرمی بهره گرفته شده است. در تمامی مدل‌های رگرسیونی بیان شده، نتایج به‌دست آمده، به کمک مطالعه‌های شبیه‌سازی و تحلیل داده‌های واقعی مورد بررسی قرار گرفته که برآوردگرهای انقباضی ارائه شده در تمامی موارد بهتر از برآوردگر معمول در مدل مورد بررسی رفتار می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برآوردگر استوار #برآوردگر آزمون اولیه #برآوردگر انقباضی #رگرسیون خطی #ریج #لاسو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)