چکیده: در حالت کلی استواری یک روش آماری را می‌توان به عنوان حساس نبودن آن به انحراف کم از پذیره‌های پایه‌ای تعریف کرد. به عبارت دیگر هر‌گاه ویژگی‌های یک روش آماری تحت تاثیر انحراف کم از پذیره‌های اساسی قرار نگیرد، آن روش آماری را استوار گوییم. با توجه به اینکه برآوردگر‌های کلاسیک ضرایب رگرسیونی در مدل‌های خطی به شدت تحت تاثیر داده‌های پرت قرار می‌گیرند، برآوردگر‌های استوار مانند M - برآوردگرها پیشنهاد می‌شوند. همچنین سطح و توان آزمون‌های کلاسیک با حضور داده‌های پرت به شدت کاهش می‌یابند، برای حل این مشکل، آزمون‌های استوار معرفی می‌شوند. برای انجام آزمون استوار پارامتر‌های رگرسیونی، توزیع مجانبی آماره آزمون مشخص می‌شود و بر اساس پایایی برآوردگرهای مدل و توان آزمون، روش‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این پایان نامه علاوه بر بررسی برخی ویژگی‌های اساسی متغیر‌های تصادفی وابسته زبر‌جمعی منفی، آزمون‌های استوار در مدل‌های خطی با خطای وابسته زبر‌جمعی منفی را تحت برخی شرایط مورد مطالعه قرار می‌دهیم و با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی مونت کارلو به مقایسه روش‌های کلاسیک و استوار بر اساس پایایی برآوردگرها و توان آزمون می‌پردازیم.