چکیده: در شرایط عدم اطمینان اتخاذ می شوند. در این پایان نامه تصمیمات زندگی واقعی معمولا به عنوان یک معیار EVaR تعاریفی از فضای متغیرهای نامعین ارائه می شود. در ادامه مفهوم،VaR ریسکمنسجم نامعین جدید گسترشداده می شود. با استفاده از نابرابری چرنوفبرای آن را به عنوان پایین ترین کران بالایی که می توان پیدا کرد نشان می دهیم. سپس دو نوع ازمعیارهای ریسک تابع زیان برای سیستم های نامعین ارائه می شود. ابتدا، مفهوم ارزش درتابع زیان بر اساسنظریه عدم قطعیت معرفی می شود و خواصاساسی (VaR) معرضریسکتابع زیان (TVaR) آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپسمفهوم ارزشدر معرضریسک دنبالهمورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه یک TVaR تکامل یافته و برخی از ویژگی های اساسیمسئله بهینه سازی سبد ترکیبی با اوراق بهادار بالغ و اوراق بهادار به تازگی پذیرفته شده درنظر گرفته می شود. از متغیرهای تصادفی⁃نامعین برای توصیف بازده اوراق بهادار استفادهمعرفی (TVaR) می شود و برای اندازە گیری ریسک مربوطه، ارزش دنباله در معرض ریسکبرای مسئله بهینه سازی پرتفوی ترکیبی فرموله mean − TVaR می شود. سپسچندین مدلمی شود و معادل قطعی این مدل ها ارائه می شود. به عنوان کار اصلی، این پایان نامه به یکمسئله بهینه سازی پورتفوی با بازده نامعین می پردازد، که در آن بازده دارایی های پرریسکرابه عنوان متغیرهای نامعین در نظر می گیریم که توسط کارشناسان با تجربه برآورد می شود. بدین منظور ابتدا، یک مدل جدید میانگین⁃ارزش در معرضریسک مشروط⁃آنتروپی برای مسئله بهینە سازی پرتفوی نامعین با در نظر گرفتن چهار معیار یعنی بازده، ریسک، نقدینگیو درجه تنوع پرتفوی ارائه می کنیم. در مدل ارائه شده به عنوان یک مسئله برنامه ریزی دوهدفه، بازده سرمایە گذاری با مقدار مورد انتظار نامعین و ریسک سرمایە گذاری با ارزش درمعرض ریسک مشروط مشخص می شود. همچنین از آنتروپی برای اندازە گیری درجه تنوعپرتفوی استفاده می شود. سپس مدل نامعین ارائه شده در حالت های مختلف به مدل هایقطعی معادل تبدیل می شود. با استفاده از روش مجموع وزندار، هر مساله دو هدفه به یکمسئله تک هدفه تبدیل می شود. یک شبکه عصبی کارا با پیچیدگی کاهش یافته برای حلمسائل تک هدفه ارائه می شود. در نهایت چندین شبیه سازی عددی برای تایید اثربخشی(کارایی، کارآمدی) و عملی بودن (کاربردی بودن) مدل ارائه می کنیم.