چکیده: از آنجایی که بازارهای مالی پیچیده هستند، بعض وقات بازده اوراق بهادار در آینده براساس قضاوت خبرگان نشان داده می‌شود. این پایان‌نامه به بررسی تنظیم مساله یک پرتفوی با دارایی‌های پرخطر می‌پردازد، که در آن بازده اوراق بهادار به برآورد کارشناسان داده شده است. در اینجا، پیشنهاد ما تنظیم مدل‌های انحراف نیمه مطلق میانگین نامعین برای مشکل بهینه سازی پرتفوی در معاوضه بین ریسک و بازده سرمایه‌گذاری است. توزیع‌های مختلف نامعین از بازده اوراق بهادار بر اساس ارزیابی کارشناسان، برای تبدیل مدل‌های ارائه شده به معادل قطعی آن‌ها استفاده می‌شوند.