پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زهره جامعی [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: از آنجایی که بازارهای مالی پیچیده هستند، بعض وقات بازده اوراق بهادار در آینده براساس قضاوت خبرگان نشان داده می‌شود. این پایان‌نامه به بررسی تنظیم مساله یک پرتفوی با دارایی‌های پرخطر می‌پردازد، که در آن بازده اوراق بهادار به برآورد کارشناسان داده شده است. در اینجا، پیشنهاد ما تنظیم مدل‌های انحراف نیمه مطلق میانگین نامعین برای مشکل بهینه سازی پرتفوی در معاوضه بین ریسک و بازده سرمایه‌گذاری است. توزیع‌های مختلف نامعین از بازده اوراق بهادار بر اساس ارزیابی کارشناسان، برای تبدیل مدل‌های ارائه شده به معادل قطعی آن‌ها استفاده می‌شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنظیم پرتفوی #انحراف نیمه مطلق #مدل نامعین #برنامه نویسی نامعین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)