چکیده: چکیده در این پایان نامه، آنتروپی فازی در فضاهای فازی و کاربردهای آن در ریاضی مالی بررسی می شود. این بررسی به صورتی می باشد که به مدل چندهدفه میانگین-واریانس و چولگی با آنتروپی بورگ و بازده فازی برای بهینه سازی پرتفوی، انتخاب پرتفوی براساس آنتروپی متقاطع فازی و بهینه سازی پورتفوی می پردازد. ما به تفسیر مفاهیم فازی، نظریه اعتبار، و برخی GA آنتروپی شانون، شبیه سازی فازی، الگوریتم هوشمند ترکیبی و الگوریتم ژنتیک موارد دیگر را مفسر شرح می دهیم. همچنین در انتهای این پایان نامه مثالهایی را بررسی کردیم که در آن براساسآنتروپی شانون یکبار وزن عوامل بنیادی را مشخصکردیم و باردیگر براساس عوامل ریسک و بازه، وزن هرکدام را مشخصکردیم. و بار دیگر هم براساس عوامل ریسک و بازده، وزن هفت سهم رابدست آوردیم و نتیجه ریسک و بازده آن را با پرتفوی مبتنی بر وزن ارزشی بازار مقایسه کردیم.