چکیده: شاخص جینی، یکی از ابزارهای شناخته شده در اقتصاد است، که معمولا برای اندازه‌گیری عدم تساوی درآمد به کار گرفته می شود. در بیمه، این شاخص و تعمیم‌یافته آن برای مقایسه میزان ریسک سبد ها، رتبه بندی قراردادهای بیمه اتکایی و جمع‌بندی امتیازات بیمه (نسبیت‌ها) به کار می‌روند. در این پایان‌نامه، چندین ترتیب تصادفی بین شاخص‌های جینی ریسک‌های بیضوی چند متغیره با توزیع‌های حاشیه‌ای یکسان، اما ساختار‌های وابستگی متفاوت ارائه می‌شود. در این پایان‌نامه با مقایسه شاخص‌های جینی (مقادیر ریسک برآورد شده به صورت تجربی )، یک تفسیر نظری برای این پدیده آماری ارائه می‌شود. به علاوه، مطالعاتی که بر روی مسئله تمرکز مرکزی توزیع‌های بیضوی انجام شده‌اند، تقویت می شود و ترتیب Pd-1 پیشنهاد شده توسط Shakedو Tongدر سال ۱۹۸۵، تعمیم می‌یابد. به منظور تعیین حق بیمه مناسب، بایستی از ضوابط نیکویی برازش آماری به هنگام انتخاب یک حق بیمه مفروض استفاده کرد. در این پایان‌نامه نشان داده می شود که منحنی های تمرکز و منحنی های لورنز، ابزارهای موثری در اختیار بیمه گران قرار می دهند تا تعیین کنند که آیا حق بیمه مناسب است، یا اینکه آن را با گزینه‌های رقیب مقایسه کنند. ایده اصلی، مقایسه درآمد حق بیمه برای زیرپرتفوی هایی که ریسک های کم را گردآوری کرده اند (که حق بیمه پایین نامیده می شوند) با حق بیمه صحیح یا هم ارز آن، با زیان های واقعی است. مثال‌های عددی بر اساس داده های فرضی و داده های حقیقی، سودمندی رویکرد پیشنهادی را نشان می‌دهند. در نهایت با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم‌یافته و منحنی‌های تمرکز و لورنز عوامل اثر‌گذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهیم، و مدلی که پیش‌بینی بهتری از شاخص بورس را ارائه می‌دهد، انتخاب می‌کنیم.