پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
یاسمن اژدری [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: از آن‌جایی که در بین مدل‌های تلاطم تصادفی،مدل هال-وایت اولین و مهمترین تلاطم تصادفی است. در این پایان نامه به قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل هال-وایت کسری ترکیبی پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا قیمت‌گذاری اختیار خرید اروپایی تحت مدل بلک -شولز انجام گرفته است .و پس از آن مدل هال-وایت، مدل هال-وایت کسری و سپس مدل هال-وایت کسری ترکیبی معرفی شده‌اند و در ادامه قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل هال-وایت کسری ترکیبی صورت گرفته است. سپس جواب‌های تحلیلی برای قیمت‌گذاری به روش تقارن لی بدست آمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اختیار معامله توان #مدل هال-وایت #مدل هال-وایت کسری #مدل هال-وایت کسری ترکیبی #تلاطم تصادفی #تبدیل فوریه سریع
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)