پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حسین صاحبی فرد [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]، سید رضا حجازی[استاد مشاور]
چکیده: در این رساله، ابتدا چند مدل تلاطم تصادفی معرفی شده‌اند. سپس قیمت‌گذاری اختیار معامله توان تحت این مدل‌ها روی شاخص کل بازار بورس تهران به عنوان دارایی پایه صورت گرفته و با مقایسه این مدل‌ها، بررسی وجود شرایط آربیتراژ و مشخص کردن مدل مناسب بازار صورت گرفته است. بدین منظور اطلاعات ده سال بازار بورس تهران استخراج و به دسته‌بندی به بازه‌های سه ماهه انجام گرفته است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل‌های تلاطم تصادفی #مدل‌‌هایی با حافظه بلندمدت #اختیار معامله توان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)