چکیده: در این پایان نامه معادله‌ای برای تابع توزیع احتمالی تجمع ریسک‌ها با توزیع وابسته چند متغیری پارتو به دست می‌آوریم. با توزیع وابسته چند‌متغیری پارتو نوع دوم‌ کار می‌کنیم که کاربرد فراوانی در بیمه و تحلیل ریسک‌ها دارد. با ارائه یک مدل آغاز می‌کنیم که ساختار آن بر اساس وابستگی است و تابع چگالی احتمال آن با توزیع بتای نوع دوم انطباق دارد. ارزش در معرض ریسک و چندین شاخص سنجش ریسک را به دست می آوریم. به بررسی جزئیات دقیق برخی از مدل‌های تجمعی می‌پردازیم که توزیعات پواسون، دو‌ جمله‌ای منفی و هندسی را به عنوان توزیع اصلی داراست. در مدل تجمعی پارتو-پواسون، تابع چگالی احتمال تابعی از توزیع فوق هندسی کامر است و تابع چگالی احتمال پارتو-دوجمله‌ای منفی تابعی از توزیع فوق هندسی گاؤس می‌باشد. با بررسی‌هایی که روی داده‌هایی که بر‌اساس بیمه نامه ‌های یک ساله در سال (2005-2004) و داده‌های شرکت بیمه ایران در سال 93 انجام شد، نتیجه می گیریم که مدل های وابسته ی جمعی که با توزیع پارتو ترکیب شده‌اند نسبت به سایر مدل های جمعی بهتر و کاربردی‌تر هستند.