پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
آنه بخت قربان زاده [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، مجتبی غیاثی[استاد راهنما]
چکیده: در امور مالی مسئله انتخاب سهام مناسب و پربازده و ارزیابی عملکرد پورتفوی یکی از مهمترین مباحثی است که ذهن سرمایه گذاران را بسیار مشغول کرده است. در این راستا مدلهایی جهت ارزیابی کارائی پورتفوی ارائه شده است، که از جمله آنها تحلیل پوششی داده ها ‎(DEA)‎ و معیار تسلط تصادفی ‎(SD)‎ است. تکنیک ‎DEA‎ یک روش ناپارامتری است ، که برای ارزیابی کارایی و یا محاسبه بهره وری تعداد متناهی از واحدهای تصمیم گیرنده متجانس استوار است. در روش ‎SD‎ از تابع توزیع احتمال برای انتخاب پورتفوی کارا استفاده می شود. با استفاده از این روش ها می توان پورتفوی های کارا و ناکارا را مشخص نمود. در این تحقیق سعی شده تا ضمن بررسی مدل های ‎DEA‎ و ‎SD‎ جهت انتخاب سهام و تشکیل پورتفوی بهینه، کارایی پورتفوی ها با این مدلها ارزیابی شود و با انجام ارزیابی مقایسه ای تکنیک قوی تر جهت ارزیابی کارایی پورتفوی به سرمایه گذاران معرفی گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل پوششی داده ها #تسلط تصادفی #کارایی #پورتفوی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)