چکیده: امروزه ریسک به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در سرمایه گذاری و تجارت در بازارهای مالی محسوب می شود. تا سال ها ریسک مقیاسی کیفی تلقی می شد و همواره کمی کردن ریسک یکی از دغدغه های موسسات مالی محسوب می شده است که نهایتا منجر به ارائه معیارهای مختلفی برای اندازه گیری آن شده است. یکی از روش های نوین برای اندازه گیری میزان ریسک روش ارزش در معرض خطر ( Value at Risk) می باشد که اخیرا توسط شرکت جی پی مورگان معرفی شده است. این معیار جهت کمی سازی ریسک مورد استفاده گسترده بانک ها و موسسات مالی قرار گرفته است. روش های محاسبه VaR به دو دسته کلی پارامتریک و ناپارامتریک تقسیم می شوند. شبیه سازی مونت کارلیتو نیز یکی از روش های ناپارامتریک است که با ایجاد فرایند های شبیه سازی شده بی شمار توسط کامپیوتر برآوردی از تغییرات آتی صورت می دهد. ما در این پژوهش قصد داریم میزان ارزش در معرض خطر برای یک پرتفوی ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران را اندازه گیری نماییم و جوابی مقایسه ای با روش های پارامتریک ارائه دهیم.