پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
نیلوفر کوچمشکی [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، علی دهقانی[استاد مشاور]
چکیده: ساختارهای پیچیده اقتصادهای امروز باعث می‌شود تا زیان در یک بخش و یا یک کشور به‌سرعت به بخش‌ها یا اقتصاد دیگر توسعه یابد، شواهد نشان داده‌شده است که بازارها از یکدیگر جدا نیستند. نوسانات در بازار دارایی‌های مختلف به‌شدت با همدیگر در ارتباط می‌باشند؛ درنتیجه اطلاع داشتن از روابط بین دارایی‌های مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه‌گذاران امری ضروری است.هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی ریسک سرایت میان بازارهای ارز، سهام، طلا و نفت است. در این راستا با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) ساختار همبستگی برای داده‌های ماهانه نرخ ارز، شاخص بورس،قیمت طلا و نفت دوره زمانی دوساله 94 و 95 موردبررسی قرارگرفته است. با استفاده از مدل VAR، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر این است که بین متغیرها همبستگی وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ریسک سرایت مالی #بازار سهام #نرخ ارز #طلا #نفت #مدل VAR
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)