چکیده: در این پژوهش، اولین نظریه اصولی برای شاخص های تنوع بخشی با استفاده از شش اصل شهودی، غیرمنفی بودن، پایایی مکان، پایایی مقیاس، عقلانیت، نرمال سازی و پیوستگی، به همراه اندازه های ریسک ایجاد می شود. کلاس منحصر به فردی از شاخص ها که این اصول را برآورده می کنند، ضریب تنوع (DQ) نامیده می شوند و براساس یک خانواده پارامتری از اندازه های ریسک تعریف می شوند. DQ دارای ویژگی های جذاب بسیاری است و می تواند به چندین محدودیت نظری و عملی شاخص های موجود پاسخ دهد. به ویژه، برای اندازه های ریسک محبوب مانند ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار، DQ فرمول هایی را ارائه می دهد. بهینه سازی آن در انتخاب پرتفوی کارآمد است و می تواند به درستی سنگینی دم و شوک های مشترکی را که توسط شاخص های تنوع مرسوم نادیده گرفته می شوند، شناسایی کند. زمانی که DQ با داده های مالی تحلیل می شود، به راحتی قابل تفسیر است و عملکرد آن در مقایسه با سایر شاخص های تنوع، رقابتی است. اعتبار سنجی پژوهش با استفاده از داده های واقعی بازار ارز و طلا و نرم افزار R انجام شده است. اندازه های ریسک دارایی های مختلف (دلار، یورو، سکه امامی، نیم سکه و ربع سکه) با معیارهای SD، ES و VaR محاسبه و مقایسه شده است. همچنین، سبد هایی از دارایی ها با سه رویکرد مختلف، شامل الگوی مارکوویتز، سبد هم وزن دارایی ها (EW) و سبد خرید و فروش (BH)، بر مبنای اطلاعات 365 روز قبل، طی دوره تحقیق 23 ژوئن2013 تا 20فوریه 2024 تشکیل شد. در نهایت، عملکرد سه نوع سبد و شاخص های تنوع محاسبه شده است. مقایسه نتایج عملکردی با تنوع بخشی سبدها نشان می دهد که تنوع بخشی بهینه سبد بر عملکرد پرتفوی موثر است.