چکیده: در این پایان نامه، مدل قیمت گذاری اختیار اروپایی و کاربرد آن بررسی می شود. فرض بر این است که مدل قیمت گذاری اختیار اروپایی مورد بررسی؛ مدل واسیچک است که تغییرات نرخ بهره را با توجه به یک نوع از ریسک بازار توصیف می کند. با استفاده از قیمت گذاری اختیار اروپایی با روشمارتینگل، مدل نرخ بهره تصادفی قیمت گذاری اختیار اروپایی مطالعه می شود. مراکز دقیق قیمت گذاریدولتی برایبازار چند بعدیبلک‐شولز با نرخ بهره تصادفی واسیچک ساخته شده است، که برای بدست آوردن پسوندهای فرمول قیمت گذاری اختیار مارگراب و بلک‐شولز، اعمال می شود. این فرمول ها، که در اقتصاد ریسک چندگانه با نرخ بهره تصادفی اعتبارسنجی می شوند، تحت تغییر قیمت بازار های در معرضریسک، همچنان ثابت هستند. در آخر، تفاوت بین فرمول استاندارد قیمت گذاری اختیار اروپایی و فرمول قیمت گذاری اختیار اروپایی مدل واسیچک با نرخ بهره تصادفی مقایسه می شود.