پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مرتضی ضیاء خالو [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه با بازارهایی سروکار داریم که فرآیند قیمت آنها از مدل بلک-شولز تبعیت می کند. یعنی فرآیند قیمت آنها در معادله زیر صدق می کند dS_t=μ(X_t)S_t dt+σ(X_t)S_t dW_t که در آن {W_t, t>=۰ } فرآیند براونی استاندارد و مستقل زنجیر مارکوف و پارامترهای σ و μ به ترتیب دریفت و تلاطم بازار را نشان میدهد. در این نوع بازارها به دنبال استراتژی می گردیم که ریسک را (به اصطلاح اقتصاددانان)پوشش دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات بلک-شولز #پوشش اختیار معامله #پرش-انتشار #اندازه مینیمم کننده مارتینگل #بازارهای مارکوفی ناقص
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)