چکیده: در این پژوهش با به کار بردن انواع اعداد فازی و استفاده از نظریه امکانی به دنبال مدل‌سازی امکانی هستیم که هدف این کار، تعیین الگوی بهینه سرمایه‌گذاری بر مبنای متدلوژی شبکه‌ی عصبی برای اعداد فازی L-R، ذوزنقه‌ای و مثلثی در تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار است. که به هدف کلی به حداکثر رساندن «بازده» و کم کردن «ریسک» می‌پردازد تا پرتفوی بهینه را پیدا کند. بنابراین برای تحقق این هدف، به حل مسا‌ٔله چندهدفه برنامه‌ریزی غیرخطی به روش زیمرمن با کمینه کردن توابع هدف در یک زمان و نادیده گرفتن بقیه توابع هدف پرداخته می‌شود. علاوه بر این با جایگزین کردن مدل‌های میانگین-واریانس و میانگین-انحراف معیار به جای مدل میانگین-واریانس مارکوویتز انتخاب پرتفوی بهینه در فضای امکانی، بررسی می‌شود.