چکیده: قیمت‌‌گذاری اختیار معامله یکی از مهم‌‌ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. در این پایان‌نامه به قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل پرش نمایی مضاعف پرداخته می‌شود، برای این منظور ابتدا با تعیین تابع مشخصه فرآیند قیمت دارایی، فرمولی برای قیمت‌گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه به دست می آوریم؛ این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیش‌تری که نسبت به مدل‌های دیگر بازار دارد، به دلیل وجود جمله پرش در فرآیند قیمت می‌تواندتا حد زیادی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.