پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
راضیه عسکری [پدیدآور اصلی]، الهام دسترنج[استاد راهنما]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، سمیه مغاری[استاد مشاور]
چکیده: قیمت‌‌گذاری اختیار معامله یکی از مهم‌‌ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. در این پایان‌نامه به قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل پرش نمایی مضاعف پرداخته می‌شود، برای این منظور ابتدا با تعیین تابع مشخصه فرآیند قیمت دارایی، فرمولی برای قیمت‌گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش تبدیل فوریه به دست می آوریم؛ این مدل با توجه به انعطاف پذیری بیش‌تری که نسبت به مدل‌های دیگر بازار دارد، به دلیل وجود جمله پرش در فرآیند قیمت می‌تواندتا حد زیادی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدل پرش نمایی مضاعف #تلاطم تصادفی #شدت تصادفی #پرش #قیمت‌گذاری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)