چکیده: فرایند لوی یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین فرایند در ریاضیات مالی به شمار می اید .پای این فرایند زمانی به بازار بورس کشیده می شود که در بازار یک پرش ناگهانی قیمت رخ دهد .برای مدل سازی تصادفی چنین بازارهایی از فرایند لوی استفاده می شود. بنابراین مسا یل پیرامون این فرایند جهت مدل کردن بازارهای بورس اهمیت ویژه ای دارد در این رساله ابتدا خود فرایند معرفی شده سپس در ادامه رابطه آن با فرایندهای پواسون ,پواسون مرکب وتوزیع های بی نهایت تقسیم پذیر بیان شده است و در فصل پایانی برای ماکسیمم این فرایند نمایش مارتینگلی محاسبه شده است.