چکیده: پیشرفتها در حوزة هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بخصوص در زمینة محاسبات تکاملی نهتنها ما را قادر به تجزیه و تحلیل مؤثرتر دادهها نموده است، بلکه این امکان را فراهم ساخته که از آنها برای فهم هرگونه الگوی زیربنایی بازاهای مالی استفاده گردد. استفاده از روشهایی برای پیش‌بینی وضعیت آینده، همواره دغدغه اصلی اندیشمندان علوم مختلف بوده است. در این راه بطور طبیعی، روشهایی، قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن در پیش‌بینی باشند. الگوریتم گرگ خاکستری تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راهحل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است، که نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی میباشد و از تکنیکهای زیستی مانند شکار گرگ‌های خاکستری شبیهسازی شده است. پیشبینی قیمت سهام در سرمایهگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا در شیوههای ارزیابی سهام، عامل مهمی تلقی میشود و در بیشتر موارد عامل اساسی تصمیمگیری سرمایهگذاری در سهام میباشد. در بازار آنچه بیش از پیش‌بینی میزان دقیق رشد قیمت یک سهم برای فعالان اهمیت دارد، اصل موضوع تصمیم خرید یا فروش است، یعنی یک رشد عالی میتواند باعث تصمیمگیری به خرید گردد و بالعکس اگر پیش‌بینی یک افت شدید با احتمال بالا صورت گیرد میتواند تصمیم فروش سهم گردد. موضوع مهم در اینجا تعیین این فازها و یا حالات مختلف است که باید توسط متخصصین و فعالان بازار این موضوع به طور دقیق صورت گیرد. یکی از مهمترین فاکتورها تعیین میزان خرید یا فروش سهام است. در واقع در این حالت کاربر با توجه به فاصله میان قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی، میزان فروش سهام را مشخص میکند. پس میزان فروش تأثیر بسیار زیادی بر میزان سود دریافتی از معامله سهام دارد، به نحوی که تعیین بهینه آن میتواند منجر به حداکثرسازی سود شود. در ادامه، در این پایاننامه، بهمنظور جستجوی یک استراتژی موفق، برای انجام معاملات در بازار بورس ایران رویکردی مبتنی بر الگوریتم گرگ خاکستری ارائه شده است. داده‌های مورد نیاز از سازمان بورس اوراقبهادار ایران از سال 1394 تا 1399 برای 10 شرکت فعال جمع‌آوری شده است. روش پیشنهادی، با توجه به قیمت آخرین معامله و همچنین قیمت پایانی سعی در ارائه استراتژیکی دارد، که به معاملهگر بگوید چه زمانی وارد یک معامله و چه زمانی از آن خارج شود. در ادامه نشان داده شده است، که رویکرد پیشنهادی توانسته است با افزایش اندازه مجموعه داده، تعداد جمعیت و تعداد تکرار 52 درصد سود نصیب معامله گران کند.