چکیده: هدف این پژوهش کشف ساختار آناتومیک عملکرد سهام بر مبنای اطلاعات حجم غیر عادی معاملات، عدم تعادل معاملات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 98 شرکت منتخب طی سال های 1392 تا 1398 است. به منظور طبقه بندی و پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزار های Excel و EViews استفاده شده است. متغیر های این پژوهش شامل حجم غیر عادی معاملات و عدم تعادل معاملات است و متغیر های کنترل شامل معاملات سفته بازانه، اندازه شرکت، درصد خرید و فروش اشخاص حقوقی و درصد خرید و فروش اشخاص حقیقی است. به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها در ابتدا با مقایسه کردن رفتار بازده بر اساس سطوح مختلف متغیر های تحقیق و در ادامه از آزمون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رفتار بازده بر اساس سطوح آناتومیک حجم غیر عادی معاملات و عدم تعادل معاملات، متفاوت است و با افزایش حجم غیر عادی، بازده افزایش می‌یابد و با افزایش عدم تعادل معاملات، بازده کاهش می‌یابد.