پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
الهام ایروانی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر فساد بر بی ثباتی شاخص کل بورس کشورهای درحال توسعه ایران، هند، روسیه، آرژانتین، ترکیه، چین برای دوره زمانی 2015-2008 با استفاده از روش GMM می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه شامل شاخص ادراک فساد، بی ثباتی شاخص کل بورس ، نرخ ارز رسمی، نرخ بهره واقعی، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، درصد مبادلات سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی، بصورت ترکیبی پویا می‌باشند. داده های مذکور از سایت شاخص های توسعه جهانی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان شفافیت بین المللی اقتباس شده است. مهم ترین فرضیه ای که در این مطالعه آزمون شده است، این است که با افزایش شاخص ادراک فساد در کشورهای منتخب در حال توسعه، بی ثباتی شاخص کل بورس افزایش می یابد. شاخص ادراک فساد به عنوان معیاری برای اندازه گیری فساد انتخاب شده است و معیار اندازه گیری بی ثباتی بازار سهام، رشد شاخص کل بورس در نظر گرفته شده-است. برای آزمون ارتباط بین متغیرهای توضیحی شامل شاخص ادراک فساد بر بی ثباتی شاخص کل بورس در کشورهای مذکور از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافت (GMM) استفاده شده است و مدل اقتصاد سنجی با نرم افزار Eviews برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه ارتباط قوی بین فساد و بی ثباتی شاخص کل بورس وجود دارد. از سوی دیگر متغیرهای نرخ ارز رسمی، نرخ بهره واقعی، درصد مبادلات سهام نسبت به تولید ناخالص داخلی بر بی ثباتی بازارهای مالی تاثیر دارند. براساس نتایجی که از مطالعه شش کشور مذکور بدست آمده است فساد منجربه بی ثباتی بازار مالی می شود. مبارزه با فساد و شفاف سازی، مؤثرترین راه برای کاهش بی ثباتی بازار مالی کشورهای منتخب مذکور است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#GMM #داده های ترکیبی پویا #شاخص ادراک فساد #شاخص کل بورس #بی ثباتی بازار سهام
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)