چکیده: در این پایان‌نامه یک روش عددی بر مبنای شبکه‌های عصبی برای حل رده‌ای از مسائل بهینه‌سازی در ریاضیات مالی ارائه می‌دهیم. برای این کار ابتدا شرایط بهینگی را برای مسأله بهینه‌سازی مورد نظر می‌نویسیم. سپس یک مدل شبکه عصبی متناظر با آن طراحی می‌کنیم. ثابت می‌کنیم که نقطه تعادل شبکه عصبی متناظر جواب بهینه مسأله اصلی است. با ارائه یک تابع لیاپانوف مناسب، پایه‌ای و همگرایی سراسری مدل ارائه شده را اثبات می‌کنیم. در ابتدا تعاریفی از مفاهیم مالی در ریاضی و مقدماتی از بهینه‌سازی و شبکه‌های عصبی را ارائه می‌دهیم. در ادامه یک روش شبکه عصبی را برای حل مسائل برنامه‌ریزی خطی برای انتخاب پرتفوی بهینه با هزینه‌های معامله ارائه می‌دهیم و در آخر یک روش دقیق برای حل مسائل بهینه‌سازی پرتفوی تحت محدودیت‌های تصادفی ارائه می‌دهیم.