پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسین فیض [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، مریم قرآنی[استاد راهنما]، سمیه مغاری[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه برخی الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه برای انتخاب سبدسهام فازی را ارائه می‌دهیم. در ابتدا یک مدل انتخاب سبدسهام جدید تحت عنوان مدل میانگین، ریسک نامطلوب و چولگی MDRS را بررسی می‌کنیم. در این مدل خاصیت چندبعدی انتخاب سبدسهام و الزامات مورد نظر سرمایه‌گذار به‌طور هم‌زمان مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مدل، بازده مورد انتظار، ریسک نامطلوب و چولگی یک سبدسهام با درنظر گرفتن محدودیت‌های بودجه، کران‌ها و کاردینالیتی بهینه می‌شوند. هدف اصلی، حل مدل انتخاب سبدسهام MDRS به‌عنوان یک مسئله بهینه‌سازی سه‌هدفه است. در این مساله بازده مورد انتظار و چولگی باید ماکزیمم شوند و ریسک نامطلوب باید مینیمم شود. برای این منظور سه عمل جدید جهش، تقاطع و ترمیم برای بهینه‌سازی چندهدفه تکاملی پیشنهاد می‌شود. عملگرهای پیشنهاد شده را برای سه الگوریتم معروف بهینه‌سازی تکاملی NSGAII و MOEA/D و GWSAF-GA به‌کار می‌بریم و عمکرد این الگوریتم‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. با مقایسه نتایج حاصل شده با عملگرهای دیگر ژنتیک، پتانسیل عمل‌های تعریف شده نشان داده می‌شود و نتایجی راجع‌ به توازن بین سه هدف ذکر شده می‌آوریم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سبدسهام #ریسک نامطلوب #بازده مورد انتظار #چولگی #الگوریتم ژنتیک #بهینه‌سازی چندهدفه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)