چکیده: در این پایان‌نامه، روشی بهینه برای انجام معاملات الگوریتمی در بازار مالی فارکس و با استفاده از شاخص باندهای بولینگر و الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات معرفی شده است. شاخص باندهای بولینگر به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تحلیل فنی شناخته شده است. بسیاری از معامله‌گران و پژوهش‌گران از این شاخص در استراتژی های خود استفاده کرده‌اند؛ اما بیشتر آن‌ها این شاخص را برای زمان‌بندی خرید و فروش بدین‌گونه استفاده کرده‌اند که هنگامی‌که قیمت به باند بالایی شاخص باندهای بولینگر می‌رسد، سفارش فروش ثبت می‌کنند و بالعکس هنگامی‌که قیمت به باند پایینی شاخص باندهای بولینگر می‌رسد، سفارش خرید ثبت می‌کنند؛ یا از این شاخص برای تایید سیگنال خرید و فروش استفاده می‌کنند و کمتر به مدیریت سرمایه و محدودیت‌های معاملاتی پرداخته‌اند. این مقاله یک رویکرد جدید ارائه می‌دهد که از شاخص باندهای بولینگر به شیوه‌ای متفاوت برای استراتژی معاملاتی استفاده می‌کند. این رویکرد با روش‌های آماری بررسی می‌کند که هنگامی‌که قیمت از باند بالایی یا پایینی شاخص باندهای بولینگر عبور می‌کند، بصورت میانگین قیمت چه میزان بالاتر از باند بالایی بولینگر و چه میزان پایین تر از باند پایینی بولینگر حرکت می‌کند. سپس از این اطلاعات برای زمان‌بندی خرید و فروش استفاده می‌شود. برای مدیریت سرمایه و تعیین حجم بهینه سفارشات، انحراف معیار و همچنین حد سود و حد ضرر در معاملات از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات استفاده شده است. این روش نوین استفاده‌کننده از باندهای بولینگر به یک سیستم معاملاتی منجر شده است که این سیستم معاملاتی برای ده ماه ابتدایی سال 2023 و بر روی 4 جفت ارز در بازار فارکس و در 4 دوره زمانی مختلف آزمایش شده است. با مشاهده عملکرد این سیستم معاملاتی در می‌یابیم که نتایج معاملات بر ‌پایه این سیستم معاملاتی در مقایسه با سیستم معاملاتی پایه استفاده‌کننده از باندهای بولینگر، بهبود قابل‌توجهی داشته است. رشد سود حاصل از معاملات با استفاده از روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک بیشتر اوقات مثبت بوده و کمترین عدد گزارش شده 1.99 درصد و بیشترین عدد گزارش شده 55.96 درصد بوده است. برای روش بهینه‌سازی الگوریتم ازدحام ذرات نیز کمترین عدد گزارش شده 2.79 درصد و و بیشترین عدد گزارش شده 336.83 درصد بوده است. همچنین معیار مهم کاهش بیشینه در دو روش نیز بهبود یافته و برای الگوریتم ژنتیک میزان کمترین بهبود کاهش بیشینه 6.51 درصد و حداکثر 71.44 درصد و برای الگوریتم ازدحام ذرات میزان کمترین بهبود کاهش بیشینه 19.5 درصد و حداکثر 74.22 درصد بوده است.