الهام دسترنج

محتوای الکترونیک

• ریاضی عمومی 2 - فنی [کارشناسی]
• ریاضی عمومی 2 - فنی [کارشناسی]
• ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت [کارشناسی]
• سمینار 2 - ارشد [کارشناسی ارشد]

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

• آنالیز تصادفی

• آنالیز حقیقی
• ریاضیات مالی
• فرایندهای تصادفی
• نظریه احتمال

• احتمال و آمار
• آنالیز ریاضی
• ریاضیات عمومی
• معادله های دیفرانسیل
• نظریه اندازه

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقالات و کتب

• "قیمت‌گذاری اختیار معاملات توانی بر مبنای مدل هستون (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)"، دانش سرمایه گذاری، 33، 33، -، 2020-04-20
• "مقایسۀ قیمت گذاری اختیار معاملۀ سقف و توانی در جلوگیری از فضای آربیتراژی: شواهدی از شرایط مبتنی بر نوسانات تصادفی، دو پرش و اندازه شدت تصادفی"، فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2، 2، 89-103، 2020-06-21
• "خطای قیمت گذاری اختیار معامله: شواهدی از بازارهای غیر خطی مبتنی بر شبکه های عصبی احتمالی و پرسپترون چندلایه"، مدیریت دارای و تامین مالی، 1، 1، 1-20
• "خطای قیمت‌گذاری اختیار معامله: شواهدی از بازارهای غیرخطی مبتنی بر شبکه‌های عصبی احتمالی و پرسپترون چند لایه"، مدیریت دارایی و تامین مالی، 0، 0، -


• "A new random appeoach to the Lebesgue integral", International Journal of Applied Mathematics, 0, 0, -, 2013-01-01
• "New Solution for Fokker-Plank Equation of Special Stochastic Process with Lie Point Symmetries", Computational Methods for Differential Equations, 1, 1, 30-42
• "A new random approach to the Lebesgue integral", International Journal of Applied Mathematics, 6, 6, 695-699
• "The Pricing of Binary Options in a Financial Market with Stochastic Analysis Tools", International Economic Society Eurosian Consultants, 3, 3, -, 2017-01-01
• "OPTION PRICING UNDER THE DOUBLE STOCHASTIC VOLATILITY WITH DOUBLE JUMP MODEL", Computational Methods for Diferential Equations, 0, 0, -, 2017-01-01
• "Local Risk Minimizing Option in a Regime-switching Double Heston Model", Dynamic systems and applications, 0, 0, -, 2017-05-13
• "An approach to integral w.r.t. measure through random sums", Dynamic systems and applications, 0, 0, -, 2014-01-01
• "A new method for option pricing via time-fractional PDE", Asian-European Journal of Mathematics, 0, 0, 1850074-
• "Conservation laws of (3+α)-dimensional time-fractional diffusion equation", Computers & Mathematics with Applications, 0, 0, -, 2017-10-28
• "Approximate symmetry analysis of nonlinear Rayleigh-wave equation", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS, 0, 0, 1850055-18
• "Symmetry properties, conservation laws and exact solutions of time-fractional Irrigation equation", Waves in Random and Complex Media., 1, 1, -
• "A comparison of option pricing models", International Journal of Financial Engineering, 2, 2, 17500241-17500252
• "New Solutions for Fokker-Plank Equation of‎ ‎Special Stochastic Process via Lie Point Symmetries", Computational Methods for Diferential Equations, 1, 1, 30-42, 2017-03-30
• "CONSERVATION LAWS OF THE TIME-FRACTIONAL ZAKHAROV-KUZNETSOV-BURGERS EQUATION", Kragujevac Journal of Mathematics, 1, 1, 75-88
• "Exact solutions for time-fractional Fokker–Planck–Kolmogorov equation of Geometric Brownian motion via Lie point symmetries", International Journal of Financial Engineering, 2, 2, 1-15, 2018-11-02
• "Lie symmetry analysis, conservation laws and numerical approximations of time-fractional Fokker–Planck equations for special stochastic process in foreign exchange markets", Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 25, 25, 750-763, 2018-08-22
• "Symmetry operators and exact solutions of a type of time-fractional Burgers–KdV equation", INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS, 0, 0, 1950032-
• "Exact solutions for Fokker-Plank equation of geometric Brownian motion with lie point symmetries", Computational Methods for Differential Equations, 3, 3, 372-379, 2018-12-19
• "Power option pricing under the unstable conditions (Evidence of power option pricing under fractional Heston model in the Iran gold market)", PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 31, 31, 122690-
• "Exact Solutions and Numerical Simulations of Time-Fractional Fokker-Plank Equation for Special Stochastic Process", Computational Methods for Differential Equations, 1, 1, 258-272, 2021-02-03
• "Numerical approximations for time-fractional Fokker-Planck-Kolmogorov equation of geometric Brownian motion", Journal of Interdisciplinary Mathematics, 4, 4, 1-17
• "Symmetries, Noether’s theorem, conservation laws and numerical simulation for space-space-fractional generalized Poisson equation", Kragujevac Journal of Mathematics, 5, 5, 713-725, 2023-02-01
• "Exact solutions and numerical simulation for Bakstein-Howison mode", Computational Methods for Special Stochastic Process, 1, 1, 1-14
• "Stochastic analysis and invariant subspace method for handling option pricing with numerical simulation", Computational Methods for Special Stochastic Process, 1, 1, 1-17
• "Stochastic analysis to find exact solutions of rainbow option under 2-D Black-Scholes model", Journal of Interdisciplinary Mathematics, 1, 1, 1-10, 2021-01-01
• "Exact solutions and numerical simulation for Bakstein-Howison model", Computational Methods for Dierential Equations, 0, 0, -
• "Analytical and numerical solutions for the pricing of a combination of two financial derivatives in a market under Hull-White model", Advances in Mathematical Finance and Applications, 2, 2, 1-12, 2021-12-18
• "Exact solutions and numerical simulation for Bakstein - Howison model", Computational Methods for Differential Equations, 2, 2, 461-474, 2022-03-17
• "Analytical and Numerical Solutions for the Pricing of a Combination of Two Financial Derivatives in a Market Under HullWhite Model", Advances in Mathematical Finance & Applications, 4, 4, 1013-1023
• "Option pricing with artificial neural network in a time dependent market (Evidence of option pricing under Mikhailov and Nogel model in Tehran Stock Exchange)", Advances in Mathematical Finance and Applications, 4, 4, 1-13
• "Exact and numerical solutions for two nonlinear regime switching models", Journal of interdisciplinary mathematics, 2147483647, 2147483647, 1-20
• "Analytical and numerical solutions for a special nonlinear equation", International Journal of Financial Engineering, 1, 1, 23500571-235005724, 2024-01-31
• "Option Pricing with Artificial Neural Network in a Time Dependent Market", Advances in Mathematical Finance & Applications, 2, 2, 723-736, 2024-02-26

• "قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت مدل بیتس"، چهارمین کنفرانس ریاضی مالی و کاربردها، ایران، یزد، 2019-06-26
• "قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی تحت مدل میخایلف و نوگل"، دومین همایش ملی ریاضی و آمار، ایران، گنبد، 2020-02-20
• "روش جدید در حل مساله قیمت گذاری"، 15 امین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی، ایران، رشت، 2021-03-05
• "قیمت گذاری اختیار معامله اروپایی با کمک روش شبکه های عصبی"، شانزدهمین سمینار معادلات و سیستم های دینامیکی، ایران، تبریز، 2022-07-14
• "جواب دقیق معادله بلک‑شولز غیرخطی با گروه های لی"، پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، ایران، زنجان، 2023-08-23
• "مقایسه درونیابی داده های قیمتی با شبکه های عصبی و روش های عددی"، بیست و پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، ایران، خرم اباد، 2023-01-31
• "قیمت گذاری اختیار معامله روی اوراق قرضه تحت مدل hjm با فرآیند لوی در بازار اوراق بهادار تهران"، چهارمین همایش ملی ریاضی و آمار دانشگاه گنبد کاووس، ایران، گنبد کاووس، 2024-02-29


• "Power Options Pricing in a Financial Market with stochastic Analysis Tools", جهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, تهران, 2016-01-01
• "Locally risk minimizing option pricing under Markovian incomplete markets", بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه بناب, ایران, بناب, 2017-01-01
• "The pricing of binary option using the Fast Fourier transform", بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن- دانشگاه بناب, ایران, بناب, 2017-01-01
• "Risk measure in a financial market", چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, یزد, 2015-08-10
• "Existence of solution for G-BSDE with quadratic growth and unbounded terminal value", چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, یزد, 2015-08-10
• "Stochastic terminal times in G- backward stochastic differential equations", چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, یزد, 2015-10-08
• "One-dimensional G- backward stochastic differential equations", دوازدهمین معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی, ایران, تبریز, 2015-10-08
• "G- backward stochastic differential equations with fixed times", دوازدهمین معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی, ایران, تبریز, 2015-10-08
• "مدل سازی بازارهای فصلی", چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, یزد, 2015-05-09
• "valuation of power option under the double Heston's stochastic volatility model", چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه خوارزمی -تهران, ایران, تهران, 2017-09-05
• "A geometric approach for finding exact solutions of a kind of time-fractional PDE", نهمین سمینار هندسه و توپولوژی, ایران, مراغه, 2017-07-26
• "Fractional double Heston model in a Fractional market", چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران- دانشگاه بوعلی -همدان, ایران, همدان, 2017-08-22
• "Fractional double Heston model in a Fractional market", چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, همدان, 2017-12-19
• "Similarity reduction of a model of time-fractional Fokker-Planck equation", چهارمین سمینار معادلات دیفرانسیل، سیستم های دینامیکی و کاربردها, ایران, زنجان, 2018-07-17
• "Power option pricing under fractional double Heston model", چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران, ایران, تهران, 2019-08-12
• "Zero coupon bonds pricing under the Hull-White model via fast Fourier transform method", دومین همایش ملی ریاضی و آمار, ایران, گنبد, 2022-02-20
• "INVARIANT ANALYSIS OF A SPECIAL CASE OF FOKKER-PLANK EQUATION OF THE HESTON MODEL", پانزدهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی, ایران, رشت, 2021-03-08
• "invariant analysis of a special case of fokker-planck equation of the heston model", Differential Equations and Dynamical Systems, ایران, گیلان, 2021-03-07

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

• حسین صاحبی فرد ،

برنامه هفتگی

پرسش و پاسخ

نام:

پست الکترونیک:

پرسش شما از الهام دسترنج:

لطفا صبر کنيد...