{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA606",
        "title": "جواب تحلیلی قیمت گذاری اوراق قرضه تحت مدل واسیچک نمایی",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1400",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA606",
        "title": "جواب تحلیلی قیمت گذاری اوراق قرضه تحت مدل واسیچک نمایی",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1400,
        "authors": [
            {
                "name": "احمد متحدی",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "الهام دسترنج",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "قیمت گذاری اختیار اروپایی",
            "نرخ بهره تصادفی",
            "مدل واسیچک",
            "حرکت براونی",
            "قیمت دولتی دفلاتور",
            "بلک شولز",
            "مارگراب."
        ],
        "abstract": "در این پایان نامه، مدل قیمت گذاری اختیار اروپایی و کاربرد آن بررسی می شود. فرض بر این است که مدل قیمت گذاری اختیار اروپایی مورد بررسی؛ مدل واسیچک است که تغییرات نرخ بهره را با توجه به یک نوع از ریسک بازار توصیف می کند. با استفاده از قیمت گذاری اختیار اروپایی با روشمارتینگل، مدل نرخ بهره تصادفی قیمت گذاری اختیار اروپایی مطالعه می شود. مراکز دقیق قیمت گذاریدولتی برایبازار چند بعدیبلک‐شولز با نرخ بهره تصادفی واسیچک ساخته شده است، که برای بدست آوردن پسوندهای فرمول قیمت گذاری اختیار مارگراب و بلک‐شولز، اعمال می شود. این فرمول ها، که در اقتصاد ریسک چندگانه با نرخ بهره تصادفی اعتبارسنجی می شوند، تحت تغییر قیمت بازار های در معرضریسک، همچنان ثابت هستند. در آخر، تفاوت بین فرمول استاندارد قیمت گذاری اختیار اروپایی و فرمول قیمت گذاری اختیار اروپایی مدل واسیچک با نرخ بهره تصادفی مقایسه می شود.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA606.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}