{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA590",
        "title": "اﻧﺪازه ﻫﺎی رﯾﺴﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی زﯾﺎن ﻣﻌﯿﺎر",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1399",
        "last_update": "2026-06-27",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA590",
        "title": "اﻧﺪازه ﻫﺎی رﯾﺴﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی زﯾﺎن ﻣﻌﯿﺎر",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1399,
        "authors": [
            {
                "name": "ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﮐﻤﺎﻟﯽ",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "علیرضا خدّامی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "محمد میرباقری جم",
                "role": "استاد راهنما"
            }
        ],
        "keywords": [
            "اﻧﺪازه ﻫﺎی رﯾﺴﮏ",
            "BLD",
            "LV aR",
            "RV aR",
            "ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن",
            "ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی زﯾﺎن",
            "رﯾﺴﮏ دﻧﺒﺎﻟﻪ",
            "ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ."
        ],
        "abstract": "در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ رده از اﻧﺪازه ﻫﺎی رﯾﺴﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪک ﮐﻪ ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ (V aR) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺰش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر (ES) را ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮی ﺗﮑﺮار و ﺷﺪت زﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺤﺖ V aR، ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻧﺪازه زﯾﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺤﺪوده ای از ﺳﻄﻮح اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺎن ﻣﻌﯿﺎر (BLD) در ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺣﺘﻤﺎل روﯾﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ زﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻧﺪازه رﯾﺴﮏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ زﯾﺎن V aR، ﮐﻪ (LV aR) ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﺗﻮزﯾﻊ زﯾﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﯾﺴﮏ دار ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر BLD ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه دارای اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻣﻞ در اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح BLD و ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺪوده ﭼﻨﺪک ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﮑﻪ ای و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎی دﻧﺒﺎﻟﻪ زﯾﺎن ﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی LV aR ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ V aR و ES در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮﺗﻔﻮی\r\n\r\nو\tرﯾﺴﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ از داده ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل و ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران\r\nو\tﻧﯿﺰ ﺗﻮزﯾﻊ اﺣﺘﻤﺎل وﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻫﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار Easyfit و ﻧﺮم اﻓﺰار R ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻧﺪازه رﯾﺴﮏ ﻫﺎی رﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎی رﯾﺴﮏ V aR، ES، LV aR و RV aR ﺑﺮآورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA590.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}