{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "QA530",
        "title": "مروری بر روش‌های انتخاب متغیر در مدل‌های رگرسیون با خطاهای سری زمانی",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1398",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "QA530",
        "title": "مروری بر روش‌های انتخاب متغیر در مدل‌های رگرسیون با خطاهای سری زمانی",
        "degree": null,
        "faculty": "علوم ریاضی",
        "year": 1398,
        "authors": [
            {
                "name": "سعید شیرزایی",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "محمد آرشی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "مینا نوروزی راد",
                "role": "استاد مشاور"
            }
        ],
        "keywords": [
            "انتخاب متغیر",
            "برآوردگر لاسو سازوار",
            "رگرسیون سری زمانی",
            "مدل‌ ARMA-GARCH."
        ],
        "abstract": "مدل‌بندی سری‌های زمانی مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا، مدل‌های آماری زیادی طراحی شده است که از آن جمله می‌توان به مدل‌های میانگین متحرک ‎(MA)‎، اتورگرسیو AR) ‎) و ترکیب این دو ARMA)‎) برای سری‌های زمانی ایستا اشاره کرد. اما این‌ها برای مدل‌بندی واریانس، تغییرات و ناپایداری‌های ناشی از نمونه‌های موجود در مدیریت ریسک، مدیریت اوراق بهادار، بازار بورس، تخصیص دارایی‌ها و موارد گوناگون دیگر از این دسته، کارا و مناسب نبوده و در عوض از سری‌های زمانی واریانس ناهمگن شرطی اتورگرسیو ARCH)‎) و نوع تعمیم‌یافته آن GARCH)‎) استفاده می‌شود. از طرفی، چنان‌چه در بحث مدل‌بندی با متغیرهای ورودی (توضیحی)‎ و خروجی (پاسخ)‎ سر و کار داشته باشیم شایسته است که از مدل رگرسیون با خطاهای سری زمانی استفاده کنیم. در این پایان‌نامه، تلفیق روش‌های جریمه‌شده با تاکید بر لاسوی سازوار، در انتخاب متغیرهای بااهمیت ورودی در مد‌ل‌های رگرسیونی با خطای سری زمانی ARMA-GARCH‎ را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از یک سری مطالعات عددی کارایی این مدل‌ها را بررسی می‌کنیم.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_QA530.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}