{
    "metadata": {
        "dataset_id": "shahroodut-thesis",
        "record_id": "HA36",
        "title": "تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک در پیش بینی بازده سهام مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران ",
        "publisher": "دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "owner": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "license": "CC-BY-4.0",
        "license_url": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
        "license_text": "استفاده، بازنشر، تحلیل، پردازش و بهره برداری پژوهشی، آموزشی و صنعتی با ذکر منبع دانشگاه صنعتی شاهرود مجاز است.",
        "publication_date": "1392",
        "last_update": "2026-07-11",
        "language": "fa",
        "format": "application/json",
        "contact": "thesis@shahroodut.ac.ir",
        "access": {
            "fulltext_available": "true",
            "public_access": "true"
        }
    },
    "data": {
        "thesis_id": "HA36",
        "title": "تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک در پیش بینی بازده سهام مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران ",
        "degree": null,
        "faculty": "صنایع و مدیریت",
        "year": 1392,
        "authors": [
            {
                "name": "محسن  کاظمی",
                "role": "پدیدآور اصلی"
            },
            {
                "name": "محمدعلی مولائی",
                "role": "استاد راهنما"
            },
            {
                "name": "مجید عامری",
                "role": "استاد مشاور"
            }
        ],
        "keywords": [
            "مدل فاما – فرنچ",
            "نوسانات غیر سیستماتیک",
            "بازده سهام",
            "اندازه",
            "نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار"
        ],
        "abstract": "پژوهش و تحقیق بر روی تأثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر روی بازده سهام در حال گسترش است. مدلهای قیمت گذاری دارایی استاندارد مانند مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و فاما-فرنچ نتیجه گرفتند که تنها عوامل ریسک سیستماتیک باید به بازده آتی مرتبط باشند. این به این دلیل است که ریسک ویژه شرکت ها (غیر سیستماتیک) می تواند با متنوع سازی از بین برود. در هر صورت بسیاری از سرمایه گذاران به دلایل مختلف سبدهای غیر متنوع رانگه داری می کنند. در این حالت ریسک ویژه شرکت ممکن است بر روی بازده های آتی تأثیر بگذارد. در این پژوهش 4 هدف زیر دنبال می شود :\r\n1- بررسی رابطه بین بازده و نوسانات غیر سیستماتیک همان دوره\r\n2- بررسی رابطه بین بازده و نوسانات غیر سیستماتیک دوره گذشته\r\n3- بررسی رابطه بین عامل اندازه و نوسانات غیر سیستماتیک دوره گذشته   \r\n4- بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسانات غیر سیستماتیک دوره گذشته\r\nبرای بررسی این روابط ابتدا جامعه و نمونه آماری مشخص می شود و با استفاده از نرم افزار Excel متغیر های بازده 3 ماهه سهام شرکت های عضو نمونه، اندازه شرکت ها، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بدست می آیند. سپس با استفاده از نرم افزار Eviews مدل 3 عاملی فاما – فرنچ برآورد می شود. انحراف معیار اجزاء اخلال مدل به عنوان نوسانات غیر سیستماتیک در نظر گرفته می شوند. در نهایت روابط بین متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی می شوند.",
        "repository": "کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود",
        "note": "حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.",
        "download_url": "https://shahroodut.ac.ir/fa/thesis/files/somefiles/sf_HA36.pdf"
    },
    "dictionary": {
        "thesis_id": "شناسه پایان نامه",
        "title": "عنوان پایان نامه",
        "degree": "مقطع تحصیلی",
        "faculty": "دانشکده",
        "year": "سال دفاع",
        "authors": "پدیدآورندگان",
        "keywords": "کلیدواژه ها",
        "abstract": "چکیده",
        "repository": "محل نگهداری",
        "note": "یادداشت",
        "download_url": "آدرس فایل پایان نامه"
    }
}